假設短期公債利率為5%投資組合報酬率為14%報酬率標準差為4.5%則此投資資組合之夏普指標為:

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45. 某投資組合之報酬率為 16%，報酬率標準差為 15%，β 係數為 1.25，若無風險利率為 7%，請問其夏普 指標（Sharpe）為何？
(A)7.2%
(B)60%
(C)8.3%
(D)53%

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投資學- 100 年 - 100-1 高級業務員 ：投資學#37842

答案：B
難度： 困難

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  私人筆記( 0 )

	1F Ken101 國三下 (2016/05/30) 證期會公佈答案為B 檢舉
	2F Ken101 國三下 (2016/06/04) （16%-7%）/15%=60%# 檢舉
	3F 【站僕】摩檸Morning 國三上 (2016/06/07) 原本答案為A,修改為B 檢舉

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• 查單字:關

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投資學

38. 騰落指標（ADL）一般採用 14 日 ADL，其公式為累計 14 日內股票上漲家數總和（UP），減去 累計 14 日內每日股票下跌家數總和（DOWN）。已知 ADL＝270 �...

10 x

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投資學

41. 貝它（Beta）係數為負的證券最能： (A)提高投資組合報酬率 (B)降低投資組合風險 (C)提高夏普（Sharpe）績效指標 (D)提高投資組合風險...

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問題詳情

21. 某投資組合之報酬率為 12%，報酬率標準差為 12.5%，β 係數為 1.25，若無風險利率為 4%，請問其夏普（Sharpe）指標為何？
(A)7.2%
(B)64%
(C)8.3%
(D)80%

參考答案

答案：B
難度：非常困難0
統計：A(0),B(0),C(1),D(0),E(0)

用户評論

【用戶】Kitty Lu

【年級】國一下

【評論內容】夏普指標Sharp=(Ri投資組合報酬率-Rf無風險利率) / A (標準差) (12%-4%)/12.5%＝0.64

【用戶】Kitty Lu

【年級】高一上

【評論內容】夏普指標Sharp=(Ri投資組合報酬率-Rf無風險利率) / A (標準差) (12%-4%)/12.5%＝0.64

問題詳情

34 根據資本資產定價理論(CAPM)，若短期政府公債利率為3%，市場投資組合之風險溢價為4%，貝他係數(β)為1.5，則證券的期望報酬為多少？
(A)6%
(B)4.5%
(C)9%
(D)7%

參考答案

答案：C
難度：非常困難0
統計：A(0),B(0),C(0),D(1),E(0)

用户評論

【用戶】W先生

【年級】

【評論內容】證券期望報酬率=無風險投資報酬率+貝他係數*（市場期望投資報酬率-無風險投資報酬率）市場預期報酬=RF+溢價*貝他=3%+4%×1.5=9%

• 期貨/證券考古題
• 107Q3投資學

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某投資組合之報酬率為 12%，報酬率標準差為 12.5%，β 係數為 1.25，若無風險利率為 4%， 請問其夏普（Sharpe）指標為何？

(A)7.2%
(B)64%
(C)8.3%
(D)80%

• (組合報酬率-無風險利率)/報酬率標準差 張有元 2019/11/13 15:02
• (0.12-0.04)/0.125 陳奕儒 2018/11/21 20:33

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