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16.在信用風險監控管理上，監控單位應適時將正確的信用風險資訊提供給相關單位，下列何者非屬重要的考量因素？
(A)交易對手使用額度的情形
(B)交易集中度
(C)主要客戶信用狀況
(D)額度內的交易契約
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衍生性金融商品概論與實務-
110 年 - 110 台灣金融研訓院第10期衍生性金融商品銷售人員資格測驗：衍生性金融商品概論與實務#97572
答案：D
難度： 適中
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Liao Chien-yu 小二上 (2021/04/18) 這是風險管理實務D.額度內的交易契約~~~... (內容隱藏中) |
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衍生性金融商品概論與實務
38.有關遠期利率協定(FRA)的敘述，下列何者錯誤？ (A) FRA 是一種以「利率」為交易標的的遠期契約 (B)遠期利率協定的主要功能係可規避利率風險 (C) FRA...
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衍生性金融商品概論與實務
59.有關認股權證，下列敘述何者錯誤？ (A)國內市場上交易的權證是一種「權益型權證」(equity warrant) (B)國內市場上交易的權證是一種「備兌型權證」(co...
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前往解題 問題詳情
16.在信用風險監控管理上，監控單位應適時將正確的信用風險資訊提供給相關單位，下列何者非屬重要的考量因素？
(A)交易對手使用額度的情形
(B)交易集中度
(C)主要客戶信用狀況
(D)額度內的交易契約
參考答案
答案：D
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【用戶】Liao Chien-yu
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| 8 | 八、銀行辦理衍生性金融商品業務，有關風險管理措施，應遵循下列事項 ： (一) 銀行辦理衍生性金融商品，應經適當程序檢核，並由高階管理階層 及相關業務主管共同參考訂定風險管理制度。從事衍生性金融商品 交易政策及程序，得視商品與市場改變情況適時調整，對風險容忍 度及業務承作限額，應定期檢討提報董 (理) 事會審定。 (二) 銀行辦理衍生性金融商品業務，應訂定風險管理制度，對於交易風 險之辨識、衡量、監控及報告等程序落實管理。 (三) 辦理衍生性金融商品業務之交易及交割人員不得互相兼任，其有關 風險之辨識、衡量、監控，應指定適當單位及人員負責。銀行應設 立獨立於交易部門以外之風險管理單位，執行風險辨識、衡量及監 控等作業，並定期向高階管理階層報告部位風險及評價損益。 (四) 風險之辨識：風險之辨識至少應包含市場風險、信用風險、流動性 風險、作業風險、法律風險等項目，並應就影響各該類風險之風險 因子指認歸類，俾得進行系統化管理。 (五) 風險之衡量：銀行辨識不同商品所含之風險因子後，宜訂定適當之 衡量方法，包括風險之分析與評估，俾作為風險管理之依據。衍生 性金融商品之風險管理，應按不同類型之風險訂定量化或其他可行 之質化方法予以衡量。 (六) 風險之監控：銀行為監控各種業務承作限額使用情形，對於超限情 況之呈報處理及回應措施之操作等，應訂定完整之監控作業流程。 此種作業宜於例行營運活動中持續進行，或 (並) 於事後作離線之 觀察與瞭解。監控作業中所發現之缺失均應依規定上報。 (七) 風險之報告：銀行辦理衍生性金融商品業務，應訂定編製及呈報各 種交易報告與風險管理報告之作業規範，並由負責風險管理之部門 ，依照上開規範，就權責部分，定期將銀行所承擔之風險部位狀況 ，呈報高階管理階層參考，以為管理依據。 (八) 銀行應依據上開風險辨識、衡量、監控及報告之管理流程，訂定市 場、信用、流動性、作業及法律等風險之管理措施。 (九) 銀行辦理衍生性金融商品業務，須由負責風險管理之單位，就交易 部門使用之金融商品定價模型與評價系統檢核後，方得使用。並應 就風險管理模型進行必要之回顧測試，以及對異常狀況或特別重大 事件進行各種壓力測試。並對各類測試之程序、方法及期間，應予 明定，以利遵循。 (十) 關於衍生性金融商品部位之評價頻率，銀行應依照部位性質分別訂 定。其為交易部位者，應以即時或每日市價評估為原則；其為銀行 本身業務需要辦理之避險性交易者，至少每月評估一次。 (十一) 銀行須訂定新種商品之內部審查作業規範，於辦理新種衍生性金 融商品前，應依上開規範審查之。 銀行內部商品審查規範之內容至少應包含以下各項： 1.商品性質之審查。 2.經營策略與業務方針之審查。 3.風險管理之審查。 4.內部控制之審查。 5.會計方法之審查。 6.相關法規遵循及所須法律文件之審查。 (十二) 由於風險常因客觀環境變動而改變其對業務之影響程度，因此負 責風險管理之單位或其他適當單位應對風險管理之優先順序、成 本、適用性及工具之選擇等進行定期評估。 |
| 現行條文 | |
| 10 | 十、銀行辦理衍生性金融商品業務，應參考中華民國銀行商業同業公會全 國聯合會（以下簡稱銀行公會）擬訂，並報經本會備查之銀行辦理衍 生性金融商品業務風險管理規範，建立風險管理制度，對於風險之辨 識、衡量、監控及報告等程序落實管理，並應遵循下列規定辦理： （一）銀行辦理衍生性金融商品，應經適當程序檢核，並由高階管理階層 及相關業務主管共同參考訂定風險管理制度。對風險容忍度及業務 承作限額，應定期檢討提報董（理）事會審定。 （二）辦理衍生性金融商品業務之交易及交割人員不得互相兼任，銀行應 設立獨立於交易部門以外之風險管理單位，執行風險辨識、衡量及 監控等作業，並定期向高階管理階層報告部位風險及評價損益。 （三）關於衍生性金融商品部位之評價頻率，銀行應依照部位性質分別訂 定；其為交易部位者，應以即時或每日市價評估為原則；其為銀行 本身業務需要辦理之避險性交易者，至少每月評估一次。 （四）銀行須訂定新種商品之內部審查作業規範，包括各相關部門之權責 ，並應由財務會計、法令遵循、風險控管、產品或業務單位等主管 人員組成商品審查小組，於辦理新種衍生性金融商品前，商品審查 小組應依上開規範審查之。如為新種複雜型高風險商品，應經商品 審查小組審定後提報董（理）事會或常務董（理）事會通過。銀行 內部商品審查規範之內容至少應包含以下各項： 1.商品性質之審查。 2.經營策略與業務方針之審查。 3.風險管理之審查。 4.內部控制之審查。 5.會計方法之審查。 6.客戶權益保障事項之審查。 7.相關法規遵循及所須法律文件之審查。 （五）銀行應訂定衍生性金融商品業務人員之酬金制度及考核原則，應避 免直接與特定金融商品銷售業績連結，並應納入非財務指標，包括 是否有違反相關法令、自律規範或作業規定、稽核缺失、客戶紛爭 及確實執行認識客戶作業（KYC）等項目，且應經董（理）事會通 過。 （六）銀行應考量衍生性金融商品部位評價、風險成本及營運成本等因素 ，訂定衍生性金融商品定價政策，並應建立內部作業程序，審慎檢 核與客戶承作衍生性金融商品價格之合理性。 前項第四款所稱複雜型高風險商品之類型，由銀行公會訂定，並報本 會備查。 外國銀行在臺分行得依總行規定執行風險管理制度，惟仍應遵循第一 項規定辦理。 |
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